Phương pháp Monte Carlo
Khái niệm
Phương pháp Monte Carlo trong tiếng Anh là Monte Carlo Simulation.
Phương pháp Monte Carlo là 1 kĩ thuật được dùng để hiểu tác động của rủi ro và sự ko kiên cố chắn trong những mô hình dự đoán và dự đón.
Phương pháp Monte Carlo có thể được dùng để giải quyết 1 loạt những vấn đề trong gần như mọi lĩnh vực như tài chính, kĩ thuật, chuỗi cung ứng và khoa học.
Phương pháp Monte Carlo cũng được gọi là phương pháp mô phỏng nhiều xác suất.
Hiểu về Phương pháp Monte Carlo
Lúc có mức độ ko kiên cố chắn lớn trong quy trình đưa ra những dự đón hoặc ước tính, thay thế vì chỉ thay thế thế biến ko kiên cố chắn bằng 1 giá trị trung bình duy nhất, phương pháp Monte Carlo là 1 giải pháp phải chăng hơn nhiều.
Vì marketing và tài chính bị tác động bởi những khía cạnh ngẫu nhiên, phương pháp Monte Carlo có siêu nhiều ứng dụng trong những lĩnh vực này. Nó được dùng để ước tính xác suất vượt chi phí tổn trong những dự án lớn và khả năng giá tài sản sẽ đi lại theo 1 hướng nhất định.
Những doanh nghiệp viễn thông dùng phương pháp này để đánh giá hiệu suất mạng trong những vấn đề khác nhau, giúp họ tối ưu hóa kết nối mạng. Những nhà phân tách dùng chúng để đánh giá rủi ro mà 1 khoản vốn có thể ko có khả năng trả (vỡ nợ) và phân tách những công cụ phái sinh như những quyền chọn.
Những doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp dầu khí cũng dùng phương pháp này. Phương pháp Monte Carlo có vô số ứng dụng bên cạnh lĩnh vực marketing và tài chính, như trong khí tượng học, thiên văn học và vật lý cơ hạt.
Phương pháp Monte Carlo được đặt tên theo 1 điểm đánh bạc nức tiếng tại Monaco vì thời cơ và những kết quả ngẫu nhiên là trọng tâm của mô hình, giống như những trò chơi might rủi. Kĩ thuật này được phát triển thành trước tiên bởi Stanislaw Ulam, 1 nhà toán học trong lúc hồi phục sau ca phẫu thuật não, Ulam đã tiêu khiển bằng bí quyết chơi vô số trò đánh bài.
Ông đã khởi đầu viết ra kết quả của từng trò chơi này để xem sự phân phối của chúng và xác định xác suất mà ông có thể thắng lợi. Sau thời điểm ông chia sẻ ý tưởng của mình sở hữu John Von Neumann, 2 người đã hợp tác để phát triển thành phương pháp Monte Carlo.
Dùng Phương pháp Monte Carlo: Mô hình giá tài sản
1 bí quyết để dùng phương pháp Monte Carlo là mô hình hóa những biến động có thể của giá tài sản dùng Excel hoặc 1 phần mềm tương tự động. Có 2 thành phần trong biến động giá của 1 tài sản: 1 là độ lệch hay chuyển động có hướng ko đổi và đầu vào ngẫu nhiên, đại diện cho biến động thị trường.
Bằng bí quyết phân tách dữ liệu giá quá khứ, bạn có thể xác định độ lệch, độ lệch chuẩn, phương sai và biến động giá trung bình cho 1 chứng khoán. Đây là những nền móng cơ bản của phương pháp Monte Carlo.
Để dự đoán 1 quĩ đạo giá tiềm năng, dùng dữ liệu giá lịch sử của tài sản để tạo ra 1 loạt lợi nhuận hàng ngày định kì bằng bí quyết dùng logarit tự động nhiên (lưu ý rằng phương trình này khác sở hữu công thức thay thế đổi tỉ lệ phần trăm thông thường):
Lợi nhuận hàng ngày định kì = ln( Giá ngày hôm nay/ giá ngày hôm trước)
Tiếp theo, dùng những hàm AVERAGE, STDEV.P và VAR.P trên toàn bộ kết quả để có được lợi tức trung bình hàng ngày, độ lệch chuẩn và phương sai tương ứng. Độ lệch bằng:
Độ lệch = Lợi nhuận trung bình hằng ngày – phương sai/2
Bên cạnh ra, độ lệch có thể được đặt bằng 0 nhưng sự khác biệt sẽ ko lớn ít nhất là đối sở hữu những khoảng thời kì ngắn.
Tiếp theo tính 1 đầu vào ngẫu nhiên:
Giá trị ngẫu nhiên = σ x NORMSINV(RAND())
Trong ấy:
σ là độ lệch chuẩn lấy từ kết quả trong Excel
NORMSINV và RAND là những hàm trong Excel
Công thức tính giá cho ngày tiếp theo là
Giá ngày tiếp theo = Giá ngày hôm nay x e^(Độ lệch + Giá trị ngẫu nhiên)
Để e có số mũ x cho trước trong Excel, hãy dùng hàm EXP sở hữu cú pháp EXP(x). Lặp lại tính toán này sở hữu số lần mong muốn (từng lần lặp lại đại diện cho 1 ngày) để có được mô phỏng chuyển động giá trong tương lai. Bằng bí quyết tạo số lượng mô phỏng tùy thuộc} ý, bạn có thể đánh giá xác suất giá chứng khoán sẽ đi theo quĩ đạo nhất định. Dưới đây là 1 thí dụ, hiển thị khoảng 30 dự đoán cho cổ phiếu của Time Warner Inc (TWX) cho phần còn lại của tháng 11 5 2015:
Tần số của những kết quả khác nhau được tạo ra bởi mô phỏng này sẽ theo 1 phân phối chuẩn. Lợi nhuận có khả năng xảy ra cao nhất tại giữa đường cong, có nghĩa là có khả năng là lợi nhuận thực tế sẽ cao hơn hoặc thấp hơn giá trị ấy.
Xác suất lợi nhuận thực tế sẽ thuộc 1 độ lệch chuẩn của lợi nhuận có khả năng xảy ra nhất (hay “dự kiến”) là 68%;giả dụ thuộc 2 độ lệch chuẩn là độ tin cậy sẽ là 95%; giả dụ thuộc cha độ lệch chuẩn độ tin cậy là 99,7%. Tuy nhiên, không có chuyện gì đảm bảo rằng kết quả được mong đợi nhất sẽ xảy ra, hoặc trong thực tế sẽ ko vượt quá những dự đoán.
Điểm quan yếu của phương pháp Monte Carlo là nó bỏ qua mọi thứ ko được bao gồm trong xây dựng chuyển động giá (xu hướng vĩ mô, lãnh đạo doanh nghiệp, sự cường điệu hóa, những khía cạnh chu kì); nói bí quyết khác, nó giả định thị trường hoàn toàn hiệu quả.
(Theo Investopedia)
